Keltner Kanal Vs Bollinger Bands

Keltner Kanäle. Keltner Kanäle. Keltner Kanäle sind flüchtig angelegte Hüllkurven, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts gesetzt werden. Dieser Indikator ähnelt Bollinger Bands, die die Standardabweichung zur Einstellung der Bänder verwenden. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden Keltner Kanäle den Mittelwert True Range ATR zum Einstellen des Kanalabstandes Die Kanäle werden typischerweise zwei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA gesetzt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der durchschnittliche True Range setzt die Kanalbreite ein Keltner Channels sind ein Trend-Indikator, der verwendet wird, um Umkehrungen zu identifizieren Mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren, wenn der Trend flach ist. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffen verdient, hat Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving Average Trading Rule eingeführt, die gutgeschrieben wird Als die ursprüngliche Version von Keltner-Kanälen Diese Original-Version begann mit einer 10-tägigen SMA des typischen Preises als Mittellinie Die 10-Tage-SMA der High-Low-Serie wurde hinzugefügt und subtrahiert, um die obere und untere Kanallinie Linda Bradford Raschke einzustellen Stellte die neuere Version von Keltner Kanälen in den 1980er Jahren wie Bollinger Bands vor, diese neue Version verwendete einen volatilitätsbasierten Indikator, Durchschnitt True Range ATR, um die Kanalbreite einzustellen, verwendet diese neuere Version von Keltner Channels. Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner Channels First, Wähle die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus Zweitens, wähle die Zeitperioden für den durchschnittlichen True Range ATR Drittens, wähle den Multiplikator für den durchschnittlichen True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Standardeinstellungen für SharpCharts Gleitender Durchschnitt wird mehr Verzögerung haben und ein kürzer gleitender Durchschnitt wird weniger Verzögerung haben ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine flüchtigere ATR, die als 10-Perioden-Volatilität schwankt und fließt. Längere Zeitrahmen, Glatt diese Schwankungen, um eine konstantere ATR-Lesung zu erzielen Der Multiplikator hat am meisten Einfluss auf die Kanalbreite Einfache Änderung von 2 zu 1 schneidet Kanalbreite in der Hälfte Erhöhung von 2 bis 3 erhöht die Kanalbreite um 50.Hier sa Diagramm zeigt drei Keltner Kanäle setzen auf 1, 2 und 3 ATRs weg von der zentralen gleitenden Durchschnitt Diese besondere Technik wurde von Kerry Lovvorn von Jahren befürwortet. Die Grafik oben zeigt die Standard-Keltner Kanäle in rot, ein breiter Kanal in blau und ein schmaler Kanal in Grün Die blauen Kanäle wurden drei durchschnittliche True Range Werte oberhalb und unterhalb von 3 x ATR Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede im Durchschnitt True Bereich ATR für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden Beachten Sie, wie die kurze ATR 10 ist flüchtiger und hat die breiteste Reichweite Im Gegensatz dazu 100-Periode ATR ist viel glatter mit einem weniger flüchtigen Bereich. Indikatoren auf Kanäle, Bands und Umschläge basieren Entworfen, um die meisten Preis-Action zu umfassen, also bewegt sich über oder unter den Kanallinien, die Aufmerksamkeit erregen, weil sie relativ selten sind Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in eine Richtung oder andere Ein Anstieg über die obere Kanallinie zeigt außergewöhnliche Stärke, während ein Sprung unter den unteren Kanal-Linie zeigt außergewöhnliche Schwäche Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Beginn eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Fundament sind Keltner Kanäle ein Trend nach Indikator Wie bei gleitenden Durchschnitten und Trendfolgen Indikatoren, Keltner Kanäle Verzögerung Preis Aktion Die Richtung des gleitenden Durchschnitts diktiert die Richtung des Kanals Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend existiert, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Kanalaufschwung und Pause Oberhalb der oberen Trendlinie kann der Start eines Aufwärtstrends signalisieren Ein Kanalabschwung und Unterbrechung unterhalb der unteren Trendlinie kann den Start einen Abwärtstrend signalisieren Manchmal fällt ein starker Trend nicht nach einem Kanalausbruch und die Preise schwanken zwischen den Kanallinien. Diese Handelsbereiche sind markiert Durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Versus Bollinger Bands. Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands Zuerst sind Keltner Kanäle glatter als Bollinger Bands, weil die Breite von Die Bollinger Bands basiert auf der Standardabweichung, die flüchtiger ist als die durchschnittliche True Range ATR Viele betrachten dies als ein Plus, weil sie eine konstantere Breite erzeugt. Damit ist Keltner Kanäle für Trendfolgen und Trendidentifikation gut geeignet Zweitens verwenden auch Keltner Kanäle Ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger Bands verwendet wird. Die folgende Grafik zeigt Keltner Kanäle blau, Bollinger Bands pink, Average True Range 10, Standardabweichung 10 und Standardabweichung 20 zum Vergleich Beachten Sie, wie die Keltner Kanäle sind Glatter als die Bollinger-Bands Beachten Sie auch, wie die Standardabweichung einen größeren Bereich abdeckt als die durchschnittliche True Range ATR. Die untenstehende Grafik zeigt Archer Daniels Midland ADM mit einem Aufwärtstrend, während die Keltner-Kanäle auftauchen und die Bestände über der oberen Kanallinie ADM stiegen In einem deutlichen Abwärtstrend im April-Mai, da die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohren Mit einem starken Schub im Juni, übertrafen die Preise den oberen Kanal und der Kanal drehte sich auf, um einen neuen Aufwärtstrend zu beginnen. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips in Anfang und Ende Juli. Even mit einem neuen Aufwärtstrend etabliert, ist es oft umsichtig, auf einen Pullback oder einen besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern Momentum Oszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überverkaufte Messwerte zu definieren Diese Grafik zeigt StochRSI einer der empfindlicheren Impulsoszillatoren, taucht unter 20, um sich während des Aufwärtstrends mindestens dreimal zu übertreiben. Die nachfolgenden Kreuzungen über 20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Die zweite Grafik zeigt Nvidia NVDA, beginnend einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unter dem Untere Kanallinie Nach dieser anfänglichen Pause trat die Aktie in der Nähe der 20-tägigen EMA-Mittellinie von Mitte Mai bis Anfang August auf. Die Unfähigkeit, sogar in die Nähe der oberen Kanallinie zu kommen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Jahres-Commodity Channel Index CCI Wird als Impulsoszillator dargestellt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Eine Verschiebung über 100 wird als überbeansprucht betrachtet. Eine nachfolgende Rückwärtsbewegung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends Dieses Signal funktionierte bis September. Diese ausgefallenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend bestätigt wurde Mit einer Pause über der oberen Kanallinie. Wenn eine Handelsspanne oder eine flache Handelsumgebung identifiziert wurde, können Händler die Keltner Kanäle verwenden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Ein Handelsbereich kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem durchschnittlichen Richtungsindex ADX identifiziert werden Die nachstehende Tabelle zeigt, dass IBM zwischen der Unterstützung im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich von 130-132 von Februar bis Ende September schwankte. Die 20-tägige EMA, Mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber von April bis September abgeflacht Fenster zeigt ADX schwarze Linie bestätigt einen schwachen Trend Low und falling ADX zeigt einen schwachen Trend High und steigende ADX zeigt einen starken Trend ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 der meiste Zeit Dies spiegelt die Abwesenheit von Trend Auch beachten Sie, dass ADX Erreichte Anfang Juni und fiel bis Ende August. Armed mit den Aussichten auf eine schwache Trend und Trading-Bereich, können Händler Keltner Kanäle zu antizipieren Umkehrungen Darüber hinaus bemerken, dass die Kanallinien oft mit Chart-Unterstützung und Widerstand IBM mit der unteren untereingegangen Kanal-Linie dreimal von Ende Mai bis Ende August Diese Dips lieferte risikoarme Einstiegspunkte Die Aktie schaffte es nicht, die obere Kanallinie zu erreichen, wurde aber nahe, wie es in der Widerstandszone umgekehrt wurde. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Keltner Kanäle sind ein Trend nach Indikator, um den zugrunde liegenden Trend zu identifizieren Trend Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht Der Trend kann auf, abwärts oder flach sein Mit den oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend zur Etablierung einer Handelspräferenz identifizieren Bullish Trades sind Begünstigt in einem Aufwärtstrend und bärische Handlungen werden in einem Abwärtstrend begünstigt Ein flacher Trend erfordert einen flinkeren Ansatz, da die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Trog an der unteren Kanallinie liegen. Wie bei allen Analysetechniken sollten auch Keltner Kanäle verwendet werden Andere Indikatoren und Analysen Momentum-Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den Trend-Keltner-Kanälen. Keltner-Kanäle finden sich in SharpCharts als Preis-Overlay Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten Keltner-Kanäle auf einem Preis-Plot angezeigt werden. Bei der Auswahl des Indikators Aus der Dropdown-Box erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster 20,2 0,10 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die zweite Zahl 2 0 ist der ATR-Multiplikator Die dritte Nummer 10 ist die Nummer von Perioden für durchschnittliche True Range ATR Diese Standardparameter setzen die Kanäle 2 ATR-Werte oberhalb unterhalb der 20-Tage-EMA-Benutzer können die Parameter an ihre Chart-Bedürfnisse anpassen Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Überverkauf nach Bullish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien Die vor ihrem obersten Keltner-Kanal vor 20 Tagen umstellt oder einen Aufwärtstrend errichtet hat. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um eine kurzfristige überverkaufte Bedingung anzuzeigen. Overband nach Bearish Keltner Channel Breakout Dieser Scan sucht nach Aktien, die unter ihr unterbrechen Unteren Keltner-Kanal vor 20 Tagen zu bestätigen oder einen Abwärtstrend zu etablieren Die aktuelle 10-Periode CCI ist über 100, um eine kurzfristige überkaufte Bedingung anzuzeigen. Weitere Studie. Was ist der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Kanäle. In der technischen Analyse gibt es Ein kleiner Unterschied zwischen Keltner-Kanälen und Bollinger-Bändern Vor der Untersuchung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren sowohl zur Volatilität als auch zur Bewertung von Signalen von jedem Indikator verwendet werden, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal übertrifft und Kreuzt sich über oder unterhalb des Schlüsselkanalpegels Für Stiere übersieht eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals überverkauft Bedingungen und Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den unteren Kanal zurückgeht. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn der Preis über die Oberband und schließt dann weiter unten. Bei einem Blick auf Bollinger Bands werden die Kanäle durch die Standardabweichung des zugrunde liegenden Vermögenswertes erstellt, während Keltner Kanäle die durchschnittliche True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden , Die Interpretation dieser Ebenen sind in der Regel die gleichen. Sehen Sie sich einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp SBUX, werden Sie sehen, dass Kauf-und Verkaufssignale werden an der blauen und roten Pfeile jeweils für mehr zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gourge Trends. Wenn Sie genau hinschauen, das Diagramm von Starbucks SBUX mit Keltner Kanäle als Overlay statt Bollinger Bands, werden Sie sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber wegen des Unterschieds in der Frage, wie die Band berechnet wird, fallen die Entscheidungspunkte an Leicht abweichende Stufen Für mehr, check out Capture Profits mit Bands und Channels. Seit Keltner Kanäle verwenden durchschnittliche wahre Reichweite anstelle von Standardabweichung, ist es in der Regel häufiger zu sehen, mehr kaufen und verkaufen Signale in Keltner Kanäle generiert als bei der Verwendung von Bollinger Bands Zum Beispiel , Einige Händler hätten drei Verkaufssignale mit Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen mit Keltner Kanälen betraut. In der Praxis sind Bollinger Bands bei den aktiven Händlern wegen der statistischen Signifikanz der Standardabweichung im Vergleich zum durchschnittlichen wahren Bereich immer beliebter. Keltner Kanäle auch bekannt Als Keltner Bands. Chester Keltner, in seinem 1960 Buch Wie man Geld in Rohstoffe Plotted Kanäle als ein Vielfaches der täglichen Reichweite hoch - niedrig um einen gleitenden Durchschnitt der typischen Preis Linda Bradford Raschke popularisiert eine vereinfachte Version, mit exponentiellen Glättung und Durchschnitt True Range Das ist jetzt weit verbreitet. Keltner ursprünglich entworfen die Kanäle für den Einsatz als Trend-Follow-System, aber sie können auch verwendet werden, um handelnde Märkte, in ähnlicher Weise wie Bollinger Bands oder Price Envelopes. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Märkte Wird Ihnen helfen, zu identifizieren Marktrisiko verbessern Sie Ihre timing. First, zu identifizieren, ob der Preis ist Trending oder Range. The Theorie ist, dass eine Bewegung, die bei einer Preisband beginnt, wird wahrscheinlich auf die andere zu tragen. Go lange, wenn die Preise auf oder unter dem Untere Band Schließe deine Position ein, wenn der Preis in der Nähe des oberen Bandes abbiegt oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. Go kurz, wenn der Preis bei oder über dem Oberband abfällt. Schließe deine Position ein, wenn der Preis in der Nähe des unteren Bandes auftaucht oder über die Bewegung hinausgeht Durchschnitt. Stellen Sie Stop-Verluste unterhalb der jüngsten niedrigen, wenn Sie lange oder über die neuesten High, wenn kurz Verwenden Sie Umkehrsignale, um Wendepunkte in der Nähe der oberen und unteren Bands zu identifizieren. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Wirtschaft wird Ihnen helfen, Marktrisiko zu identifizieren Und verbessern Sie Ihr Timing. Keltner glaubte, dass eine Nähe über dem oberen Band, oder unterhalb der unteren Band, ist ein Beweis für eine starke Bewegung und sollte als breakout. Go lange, wenn der Preis bricht über dem oberen Band Ein Stop-Loss unter dem Gleitender Durchschnitt und Ausfahrt, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Go kurz, wenn der Preis unter dem unteren Band liegt Ein Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Keltner ursprünglich verwendet die unteren und oberen Bands für Exits, Aber diese neigen dazu, spät zu sein. Der RJ CRB Commodities Index Down-Trend wird mit der modifizierten Version von Keltner Kanälen mit 20-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt angezeigt, 10-tägige ATR - und Keltner-Bands auf 2 5-mal durchschnittliche wahre Reichweite eingestellt Diagramm-Beschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Go kurz S, wenn der Preis schließt unter dem unteren Kanal. Exit X, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt kreuzt. Long-Term-Händler können es vorziehen, längere gleitende Durchschnitt und ATR-Einstellungen verwenden Hier ist das gleiche Diagramm, aber mit 63-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt, 21-Tage-ATR - und Keltner-Bands bei 2 5-fach durchschnittlichem wahren Bereich. Mouse über Chart-Beschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. Go kurz S, wenn der Preis unterhalb des unteren Kanals schließt. Exit X, wenn der Preis über die Bewegung geht Average. Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation des Keltner-Systems, das von den legendären Turtle Traders verwendet wird. Der Kanal basiert auf einem 350-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse, wobei die obere Grenze als 7 mal 350- Tag ATR und die untere Grenze als 3 mal ATR. Go lange an der offenen, wenn der vorherige Tag schließt über dem oberen Band. Go kurz an der offenen, wenn der vorherige Tag schließt unterhalb der unteren Band. Exit, wenn der Preis überquert durch den gleitenden Durchschnitt. Linda Raschke behauptet, dass Keltner Bands von größter Bedeutung bei der Bestimmung von Runaway-Marktbedingungen sind, die oft als beschleunigende Trends oder Blowoffs bezeichnet werden, wenn Retracements wahrscheinlich extrem kurze oder nicht vorhandene Keltner Bands Alert Trader sind, die normale Handelstechniken, wie zB den Kauf, Dips, sollte angepasst werden, um die veränderten Umstände anzupassen. Incredible Charts bietet zwei Versionen von Keltner Channels. Keltner Kanäle Original, mit Keltner s erste veröffentlichte Einstellungen ein 10-Tage einfach gleitenden Durchschnitt der typischen Preis und 10-Tage durchschnittlichen täglichen Bereich hoch - niedrig Mit einem Vielfachen von 1 und. Keltner Kanäle, die beliebte Version von Linda Raschke ein 20-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt von Closing Price und ein Vielfaches von 2 5 mal 20-Tage Durchschnitt True Range. Separate Multiples von ATR kann für die geplottet werden Obere und untere Bänder. Siehe Indikator-Bedienfeld für Anleitungen zum Einrichten eines Indikators und Edit Indicator Settings, um die Einstellungen zu ändern. Die ursprüngliche Formel verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt von Typical Price, High Low Close 3, aber Linda Raschke s Version verzichtet Typischer Preis, da der exponentielle gleitende Durchschnitt eine ausreichende Glättung auf eigene Faust bietet Hier ist die Formel für die spätere, vereinfachte Version. Oberes Band Exponential MA von Closing Price Mehrfache von Durchschnitt True Range. Lower Band Exponential MA von Closing Price - Vielfaches von Average True Range. Keltner Kanäle sind eine nützliche Verbesserung für die Beseitigung von Whipsaws beim Handel Trends mit einem gleitenden durchschnittlichen System.